Mensais: Brasil (set/11)

Índices Brasileiros

Índice; 60 meses; Ano; 12 meses

Ibovespa; 43,55%; -24,50%; -24,64%

IBX 50; 43,74%; -21,55%; -20,61%

IBX; 52,17%; -18,95%; -17,51%

ISE; 56,00%; -10,97%; -8,11%

ITEL; 81,60%; 10,04%; 16,58%

IEE; 132,37%; 2,09%; 9,07%

INDX; 43,40%; -20,67%; -18,25%

Imobiliário; -; -29,15%; -28,88%

Consumo; -; -10,99%; -2,92%

IFNC; -; -18,13%; -19,32%

IVBX2; 34,31%; -12,32%; -11,04%

Mid Large Cap; -; -18,49%; -17,05%

IGC; 47,96%; -18,88%; -16,99%

ITAG; 37,27%; -19,72%; -18,57%

Small Cap; -; -19,32%; -13,42%

Comparações

Indicador; Desvio-padrão; Correlação IBOV; Retorno 60 meses; Retorno 12 meses

IBOV; 6,91%; 100%; 43,55%; -24,64%

Ouro; 5,93%; -17,91%; 135,90%; 31,76%

Dólar; 4,78%; -65,29%; -14,71%; 9,46%

Ibovespa x Renda Fixa

Janela; x CDI; x Poupança

12 meses; -32,43%; -29,86%

5 anos; -3,32%; 0,03%

10 anos; 2,05%; 8,22%

Nessa parte, a diferença da rentabilidade anualizada do Ibovespa e do CDI e da Poupança. Todos os números estão em % a.a.

Ibovespa:

Maiores altas (2011):

CIEL3: 33,28%

TIMP3: 30,88%

RDCD3: 30,56%

TLPP4: 30,46%

BRFS3: 19,21%

Altas: 19/68

Maiores altas (12 meses)

AMBV4: 43,63%

BRML3: 37,22%

TLPP4: 36,05%

HGTX3: 32,20%

BRFS3: 27,68%

Altas: 21/68

Maiores baixas (2011)

HYPE3: -60,54%

MRFG3: -60,16%

GOLL4: -58,84%

GFSA3: -54,31%

BTOW3: -52,74%

Maiores Baixas (12 meses)

HYPE3: -66,18%

MRFG3: -64,18%

GOLL4: -60,19%

LLXL3: -58,30%*

GFSA3: -57,85%

BTOW3: -52,44%

* Por conta do preço inadequado de ajuste da PortX quando da cisão da LLX, a variação da LLXL3 parece expressiva, mas os acionistas da empresa não tiveram toda essa perda, considerando a “valorização” das ações da PortX.

OBS: Tanto as cinco ações de maior queda no ano quanto as seis em 12 meses (incluindo a LLX) são de empresas que abriram capital recentemente (2004-2011). Não vejo maior relevância para esse fato: há estudos sobre o retorno dessas ações três ou cinco anos depois da oferta, mas nada sobre serem maiores baixas alguns anos depois da oferta. Não há sequer uma concentração em um ano: por um acaso, na lista das maiores baixas do ano, cada empresa abriu capital em um ano diferente (entre 2004 e 2008). É um fato curioso, mas não sei se algo digno de estudo.

Amostra de 173 ações:

Maiores altas em 5 anos

TELB4: 2.824,21%

HGTX3: 2.760,29%

JFEN3: 1.074,00%

RCSL4: 1.024,24%

BMTO4: 799,32%

Maiores baixas 5 anos

KEPL3: -96,40%

GOLL4: -85,16%

JBDU4: -76,62%

IENG5: -73,08%

UNIP6: -68,55%

Maiores sequências (173 ações)

Alta: UGPA3 (7 meses)

Baixa: GGBR4; GOAU4 e INEP4 (7 meses)

Tirei DXTG4 do posto de maior sequência de altas porque está há mais de dois meses sem negociar.

Datas

01/10: 83 anos de fundação da Mangels

03/10: 58 anos de fundação da Petrobras

06/10: 55 anos de fundação da Guararapes

06/10: 5 anos da IPO da Brasil Agro

12/10: 203 anos de fundação do primeiro Banco do Brasil

13/10: 5 anos da IPO da Santos Brasil

13/10: 75 anos de fundação da Hércules (HETA)

16/10: 20 anos de fundação da Rodobens

18/10: 5 anos da IPO da M. Dias Branco

20/10: 67 anos de listagem do Itaú (a data é controversa)

23/10: 120 anos de fundação da Santanense (CTSA)

23/10: 5 anos da IPO da Brookfield (antiga Brascan)

26/10: 5 anos da IPO da Profarma

27/10: 5 anos da IPO da Taesa (antiga Terna)

Fontes:

Bovespa.com

Economatica

Infomoney